Стратегия Ruler — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
Стратегия Ruler – это тактика инвестиционного заработка на долгосрочном следовании тренду, идеально подходящая для новых видов валют – цифровых, где на место спекуляций приходит желание как можно дольше находится в позиции.
+
[[Стратегии Forex|Стратегия]] Ruler – это тактика инвестиционного заработка на [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочном]] следовании [[тренд]]у, идеально подходящая для новых видов валют – цифровых, где на место спекуляций приходит желание как можно дольше находится в позиции.
  
Тактика позволяет «до конца» следовать, как за падением, так и ростом курса любой валютной пары, но лучше всего работает на основных фиатных и криптовалютах. В основе тактики лежат принципы двухнедельных циклов, выделенных эмпирическими наблюдениями аналитической компанией Fundstrat и принципам определения тренда для инвестиционных стратегий.  
+
Тактика позволяет «до конца» следовать, как за падением, так и ростом курса любой [[Валютные пары|валютной пары]], но лучше всего работает на основных фиатных и [[:Категория:Криптовалюты|криптовалютах]]. В основе тактики лежат принципы двухнедельных циклов, выделенных эмпирическими наблюдениями аналитической компанией Fundstrat и принципам определения [[Трендовый фильтр|тренда]] для инвестиционных стратегий.  
  
Используя совпадение этих циклов, трейдер может не только формировать долгосрочные позиции, но и выстраивать «пирамиду из ордеров» в одном направлении, реинвестируя прибыль или размещая новые сделки, благодаря приток внешних инвестиций.
+
Используя совпадение этих циклов, трейдер может не только формировать долгосрочные позиции, но и выстраивать «пирамиду из [[ордер]]ов» в одном направлении, реинвестируя прибыль или размещая новые сделки, благодаря притоку внешних инвестиций.
  
 
__TOC__
 
__TOC__
Строка 15: Строка 15:
 
'''Инструменты:''' основные валютные и криптовалютные пары;
 
'''Инструменты:''' основные валютные и криптовалютные пары;
  
'''Рабочий таймфрейм:''' D1 – дневные свечи;
+
'''Рабочий [[таймфрейм]]:''' D1 – дневные свечи;
  
'''Индикаторы:''' простые скользящие средние различного периода;
+
'''[[Индикаторы]]:''' простые [[Moving Averages|скользящие средние]] различного периода;
  
 
==Подготовка рабочего пространства==
 
==Подготовка рабочего пространства==
  
Пример подготовки рабочего пространства рассмотрен на торговой платформе Metatrader 4 – самой распространенной на рынке Форекс. Индикатор Moving Average (MA) входит в стандартный набор инструментов теханализа и добавляется на график выбранного инструмента из-под меню «Вставка», опции «Индикаторы», раздела «Трендовые».
+
Пример подготовки рабочего пространства рассмотрен на торговой платформе [[MetaTrader 4|Metatrader 4]] – самой распространенной на рынке [[Форекс]]. Индикатор Moving Average (MA) входит в стандартный набор инструментов теханализа и добавляется на [[Свечной график|график]] выбранного инструмента из-под меню «Вставка», опции «Индикаторы», раздела «Трендовые».
  
 
[[File:11Рис1.jpg|900px]]
 
[[File:11Рис1.jpg|900px]]
Строка 33: Строка 33:
 
==Торговые правила==
 
==Торговые правила==
  
Торговые ордера выставляются только в направлении основного тренда, определенного наклоном касательной, проведенной к скользящей средней с периодом 200. При этом трейдер остается без позиции если между скользящими средними расстояние сокращается до 200 пунктов (для торговли криптовалютами 10% от текущей цены).
+
Торговые ордера выставляются только в направлении основного тренда, определенного наклоном касательной, проведенной к скользящей средней с периодом 200. При этом трейдер остается без позиции, если между скользящими средними расстояние сокращается до 200 [[пункт]]ов (для торговли криптовалютами 10% от текущей цены).
  
 
[[File:11Рис2.jpg|600px]]
 
[[File:11Рис2.jpg|600px]]
Строка 41: Строка 41:
 
Ордер BUY открывается при соблюдении следующих критериев:
 
Ордер BUY открывается при соблюдении следующих критериев:
  
-Скользящая средняя с периодом 10 выше MA 200, ее кривая сделала хотя бы один максимум после пересечения и теперь котировки падают вниз;
+
-Скользящая средняя с периодом 10 выше MA 200, если кривая сделала хотя бы один максимум после пересечения и теперь [[Котировка|котировки]] падают вниз;
  
-Тело хотя бы одной дневной свечи оказалось полностью ниже МА 10 (цена закрытия и открытия под свечи находится этой линией;
+
-Тело хотя бы одной дневной [[японские свечи|свечи]] оказалось полностью ниже МА 10 (цена закрытия и открытия свечи находятся под этой линией;
  
 
-Расстояние между предыдущим максимумом MA10 и линией MA200 больше 200 пп;
 
-Расстояние между предыдущим максимумом MA10 и линией MA200 больше 200 пп;
Строка 49: Строка 49:
 
Трейдер должен дождаться начала очередного двухнедельного тренда на рост, на который укажет первая свеча с ценой закрытия выше скользящей средней с периодом 10. Ее закрытие и будет сигналом для ордера на покупку.
 
Трейдер должен дождаться начала очередного двухнедельного тренда на рост, на который укажет первая свеча с ценой закрытия выше скользящей средней с периодом 10. Ее закрытие и будет сигналом для ордера на покупку.
  
На рисунке ниже рассмотрены три случая после пересечения MA10, скользящей средней с периодом 200, где дневная свеча телом закрывалась ниже «сигнальной кривой, после чего выросшие котировки выдавали фигуру для входа с ценой закрытия выше скользящей, но только в третьем случае сигнал разрешал реальных вход.
+
На рисунке ниже рассмотрены три случая после пересечения MA10, скользящей средней с периодом 200, где дневная свеча телом закрывалась ниже «сигнальной кривой, после чего выросшие котировки выдавали фигуру для [[Вход на рынок|входа]] с ценой закрытия выше скользящей, но только в третьем случае сигнал разрешал реальный вход.
  
 
[[File:11Рис3.jpg|600px]]
 
[[File:11Рис3.jpg|600px]]
  
В первой ситуации фильтром отмены выступила нехватка расстояния между MA10 и MA200, во втором наклон скользящей с большим периодом все еще указывал вниз, в третьем, все три основных признака на вход совпали.
+
В первой ситуации фильтром отмены выступила нехватка расстояния между MA10 и MA200, во втором наклон скользящей с большим периодом все еще указывал вниз, в третьем, все три основные признака на вход совпали.
  
 
Ордер SELL открывается при соблюдении следующих критериев:
 
Ордер SELL открывается при соблюдении следующих критериев:
  
1.  Скользящая средняя с периодом 10 ниже MA 200, ее кривая сделала хотя бы один минимум после пересечения и теперь котировки идут вверх;
+
1.  Скользящая средняя с периодом 10 ниже MA 200, если кривая сделала хотя бы один минимум после пересечения и теперь котировки идут вверх;
  
2.  Тело хотя бы одной дневной свечи оказалось полностью ниже МА 10 (цена закрытия и открытия под свечи находится этой линией);
+
2.  Тело хотя бы одной дневной свечи оказалось полностью ниже МА 10 (цена закрытия и открытия свечи находятся под этой линией);
  
 
3.  Расстояние между предыдущим минимумом MA10 и линией MA200 больше 200 пп;
 
3.  Расстояние между предыдущим минимумом MA10 и линией MA200 больше 200 пп;
Строка 65: Строка 65:
 
Как только три вышеперечисленные условия выполнены, трейдер начинает отслеживать возврат котировок на падающий тренд и продает валютную пару по рынку при закрытии первой дневной свечи ниже скользящей средней 10.
 
Как только три вышеперечисленные условия выполнены, трейдер начинает отслеживать возврат котировок на падающий тренд и продает валютную пару по рынку при закрытии первой дневной свечи ниже скользящей средней 10.
  
==Рекомендуемый мани менеджмент==
+
==Рекомендуемый [[Мани менеджмент|мани менеджмент]]==
  
Сделки рассчитаны на долгосрочный период, но трейдер должен всегда входить в рынок двумя ордерами, первый из которых закрывается на новом локальном максимуме/минимуме рынка. Второй ордер – инвестиционный, удерживается до смены сигнала на пересечении котировок со скользящей средней 200, но при этом его стоп переводиться в безубыток, как только рынок установит второй локальный максимум/минимум после точки входа.
+
Сделки рассчитаны на долгосрочный период, но трейдер должен всегда входить в рынок двумя ордерами, первый из которых закрывается на новом локальном максимуме/минимуме рынка. Второй ордер – инвестиционный, удерживается до смены сигнала на пересечении котировок со скользящей средней 200, но при этом его [[Стоп-ордера|стоп]] переводиться в безубыток, как только рынок установит второй локальный максимум/минимум после точки входа.
  
Общий стоп-лосс для сделок ставится всегда за ближайшим локальным минимумом/максимумом. Такая стратегия иногда позволяет удерживать сделку несколько лет, что позволило криптотрейдерам заработать значительную прибыль на затяжном тренде рынка цифровых валют и пережить падение, которое тоже позволило им остаться в плюсе.
+
Общий [[Стоп-лосс|стоп лосс]] для сделок ставится всегда за ближайшим локальным минимумом/максимумом. Такая стратегия иногда позволяет удерживать сделку несколько лет, что позволило криптотрейдерам заработать значительную прибыль на затяжном тренде рынка цифровых валют и пережить падение, которое тоже позволило им остаться в плюсе.
 
[[Category:Стратегии]]
 
[[Category:Стратегии]]

Текущая версия на 15:29, 28 мая 2019

Стратегия Ruler – это тактика инвестиционного заработка на долгосрочном следовании тренду, идеально подходящая для новых видов валют – цифровых, где на место спекуляций приходит желание как можно дольше находится в позиции.

Тактика позволяет «до конца» следовать, как за падением, так и ростом курса любой валютной пары, но лучше всего работает на основных фиатных и криптовалютах. В основе тактики лежат принципы двухнедельных циклов, выделенных эмпирическими наблюдениями аналитической компанией Fundstrat и принципам определения тренда для инвестиционных стратегий.

Используя совпадение этих циклов, трейдер может не только формировать долгосрочные позиции, но и выстраивать «пирамиду из ордеров» в одном направлении, реинвестируя прибыль или размещая новые сделки, благодаря притоку внешних инвестиций.

Основные характеристики торговой системы Ruler

Тип стратегии: трендовая, среднесрочная, долгосрочная;

Торговая платформа: любая;

Инструменты: основные валютные и криптовалютные пары;

Рабочий таймфрейм: D1 – дневные свечи;

Индикаторы: простые скользящие средние различного периода;

Подготовка рабочего пространства

Пример подготовки рабочего пространства рассмотрен на торговой платформе Metatrader 4 – самой распространенной на рынке Форекс. Индикатор Moving Average (MA) входит в стандартный набор инструментов теханализа и добавляется на график выбранного инструмента из-под меню «Вставка», опции «Индикаторы», раздела «Трендовые».

11Рис1.jpg

В открывшемся окне настроек выбираем:

Тип скользящей средней (Метод МА) – Simple
Применить к цене: Close
Период одной скользящей средней ставим равным 10, второй - 200, при этом указывая в опции «Стиль» разные цвета.

Торговые правила

Торговые ордера выставляются только в направлении основного тренда, определенного наклоном касательной, проведенной к скользящей средней с периодом 200. При этом трейдер остается без позиции, если между скользящими средними расстояние сокращается до 200 пунктов (для торговли криптовалютами 10% от текущей цены).

11Рис2.jpg

Расстояние замеряется от максимума MA 10 и минимума на восходящем тренде и минимума МА 10 при нисходящей тенденции. Это основное условие, проверяемое перед сделкой BUY/SELL.

Ордер BUY открывается при соблюдении следующих критериев:

-Скользящая средняя с периодом 10 выше MA 200, если кривая сделала хотя бы один максимум после пересечения и теперь котировки падают вниз;

-Тело хотя бы одной дневной свечи оказалось полностью ниже МА 10 (цена закрытия и открытия свечи находятся под этой линией;

-Расстояние между предыдущим максимумом MA10 и линией MA200 больше 200 пп;

Трейдер должен дождаться начала очередного двухнедельного тренда на рост, на который укажет первая свеча с ценой закрытия выше скользящей средней с периодом 10. Ее закрытие и будет сигналом для ордера на покупку.

На рисунке ниже рассмотрены три случая после пересечения MA10, скользящей средней с периодом 200, где дневная свеча телом закрывалась ниже «сигнальной кривой, после чего выросшие котировки выдавали фигуру для входа с ценой закрытия выше скользящей, но только в третьем случае сигнал разрешал реальный вход.

11Рис3.jpg

В первой ситуации фильтром отмены выступила нехватка расстояния между MA10 и MA200, во втором наклон скользящей с большим периодом все еще указывал вниз, в третьем, все три основные признака на вход совпали.

Ордер SELL открывается при соблюдении следующих критериев:

1. Скользящая средняя с периодом 10 ниже MA 200, если кривая сделала хотя бы один минимум после пересечения и теперь котировки идут вверх;

2. Тело хотя бы одной дневной свечи оказалось полностью ниже МА 10 (цена закрытия и открытия свечи находятся под этой линией);

3. Расстояние между предыдущим минимумом MA10 и линией MA200 больше 200 пп;

Как только три вышеперечисленные условия выполнены, трейдер начинает отслеживать возврат котировок на падающий тренд и продает валютную пару по рынку при закрытии первой дневной свечи ниже скользящей средней 10.

Рекомендуемый мани менеджмент

Сделки рассчитаны на долгосрочный период, но трейдер должен всегда входить в рынок двумя ордерами, первый из которых закрывается на новом локальном максимуме/минимуме рынка. Второй ордер – инвестиционный, удерживается до смены сигнала на пересечении котировок со скользящей средней 200, но при этом его стоп переводиться в безубыток, как только рынок установит второй локальный максимум/минимум после точки входа.

Общий стоп лосс для сделок ставится всегда за ближайшим локальным минимумом/максимумом. Такая стратегия иногда позволяет удерживать сделку несколько лет, что позволило криптотрейдерам заработать значительную прибыль на затяжном тренде рынка цифровых валют и пережить падение, которое тоже позволило им остаться в плюсе.