Стратегия Bollinger&RSI — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 3 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
Стратегия Bollinger&RSI относится к универсальным контртрендовым стратегиям, соединяющим факторы перекупленности/перепроданности рынка с параметром среднеквадратичного отклонения случайной величины.
+
[[Стратегии Forex|Стратегия]] Bollinger&RSI относится к универсальным контртрендовым стратегиям, соединяющим факторы перекупленности/перепроданности [[Международный валютный рынок|рынка]]  с параметром среднеквадратичного отклонения случайной величины.
  
Значения отклонения автоматически рассчитывает индикатор Bollinger Bands, выдавая границы ценового канала, обозначенные скользящими средними, за пределами которых котировки могут оказаться с  вероятностью 20 %. Это вытекает из постулатов нормального распределения Гаусса. Осциллятор RSI дополняет торговую систему, фильтруя сделки на флэтовых участках, где высока вероятность возникновения ложных сигналов с ростом волатильности котировок.
+
Значения отклонения автоматически рассчитывает индикатор [[Bollinger Bands]], выдавая границы ценового канала, обозначенные [[Moving Averages|скользящими средними]], за пределами которых котировки могут оказаться с  вероятностью 20 %. Это вытекает из постулатов нормального распределения Гаусса. Осциллятор RSI дополняет торговую систему, фильтруя сделки на [[Флэт_(Flat)|флетовых]] участках, где высока вероятность возникновения ложных сигналов с ростом [[Волатильность|волатильности]] котировок.
  
Такое сочетание двух широко распространенных индикаторов позволяет сделать «опасную» практику контртрендовых сделок, относительно безопасной торговлей, позволяющей  проводить сделки в первых точках образования локальных трендов без запаздывания, тогда как другие индикаторы гораздо позже фиксируют направленное движение.
+
Такое сочетание двух широко распространенных индикаторов позволяет сделать «опасную» практику контртрендовых сделок, относительно безопасной торговлей, позволяющей  проводить сделки в первых точках образования локальных [[тренд|трендов]] без запаздывания, тогда как другие индикаторы гораздо позже фиксируют направленное движение.
  
 
=Характеристики стратегии=
 
=Характеристики стратегии=
  
Тип стратегии: конттрендовая, внутридневная, краткосрочная/среднесрочная
+
'''Тип стратегии:''' конттрендовая, внутридневная, [[Краткосрочный таймфрейм|краткосрочная]]/[[Среднесрочный таймфрейм|среднесрочная]]
Инструменты: любые
+
 
Таймфрейм: от М15 до дневных свечей D1
+
'''Инструменты:''' любые
Индикаторы: Bollinger Bands и RSI
+
 
 +
'''[[Таймфрейм]]:''' от М15 до дневных свечей D1
 +
 
 +
'''[[Индикаторы]]:''' Bollinger Bands и RSI
  
 
=Особенности установки индикаторов=
 
=Особенности установки индикаторов=
  
Полосы Боллинджера – стандартный индикатор, входящий в пакет любой торгового терминала Форекс. Bollinger Bands на платформе Metatrader 4 расположен в разделе «Трендовые», опции «Индикаторы» меню вставка.
+
Полосы Боллинджера – стандартный индикатор, входящий в пакет любой торгового терминала Форекс. Bollinger Bands на платформе [[MetaTrader 4]] расположен в разделе «Трендовые», опции «Индикаторы» меню вставка.
  
Границы скользящих средних – полосы Боллинджера динамичного канала, регулируются в окне настроек на вкладке «Входные параметры». Отклонение 2  регулирует «ширину» внутреннего расхождения полос, оно остается неизменным для любого таймфрейма, период скользящих меняется в зависимости от  выбранного «рабочего» временного промежутка свечей.
+
Границы скользящих средних – полосы Боллинджера динамичного канала, регулируются в окне настроек на вкладке «[[Вход на рынок|Входные]] параметры». Отклонение 2  регулирует «ширину» внутреннего расхождения полос, оно остается неизменным для любого таймфрейма, период скользящих меняется в зависимости от  выбранного «рабочего» временного промежутка [[японские свечи|свечей]].
  
 
Самое распространенное значение периода равно 20, используется во временных пределах от М15 до Н1, более высокие таймфреймы Н4 и D1 «работают» на полосах с периодом 50.
 
Самое распространенное значение периода равно 20, используется во временных пределах от М15 до Н1, более высокие таймфреймы Н4 и D1 «работают» на полосах с периодом 50.
  
[[File:image68.jpg]]
+
[[File:image68.jpg|700px]]
  
Индикатор RSI находится в разделе «Осцилляторы» меню «Вставка» платформы Metatrader 4, распространенные настройки:
+
Индикатор RSI находится в разделе «Осцилляторы» меню «Вставка» платформы Metatrader 4, распространенные настройки:
Период – равен 14 (для таймфреймов М15 до Н1) или 20 (Н4 и D1)
+
Период – равен 14 (для таймфреймов М15 до Н1) или 20 (Н4 и D1)
Уровни перекупленности/перепроданности – 70 и 30 для любого из выбранных для стратегии таймфреймов
+
Уровни [[Зона перекупленности|перекупленности]]/[[Зона перепроданности|перепроданности]] – 70 и 30 для любого из выбранных для стратегии таймфреймов
  
[[File:image3321.jpg]]
+
[[File:image3321.jpg|700px]]
  
 
=Правила входа=
 
=Правила входа=
  
 
Обязательным условием образования сигнала на продажу или покупку являются два условия:
 
Обязательным условием образования сигнала на продажу или покупку являются два условия:
Выход котировок за верхнюю или нижнюю  границу канала Bollinger Bands – свеча должна закрыться за ее пределами
 
Кривая RSI должна достигнуть зоны перекупленности (закрыться за уровнем 70) или перепроданности (упасть ниже уровня 30)
 
  
[[File:image2412.jpg]]
+
-Выход котировок за верхнюю или нижнюю  границу канала Bollinger Bands – свеча должна закрыться за ее пределами
  
Сигнал для сделки Buy  возникает  в момент появления первой свечи с ценой закрытия выше нижней линии Боллинджера, после того, как:
+
-Кривая RSI должна достигнуть зоны перекупленности (закрыться за уровнем 70) или перепроданности (упасть ниже уровня 30)
Линии Боллинджера показали расширение
+
Хотя бы одна цена закрытия свечи вышла за границы Bollinger Bands
+
Значение RSI хотя бы раз становилось меньше 30-ти до возникновения сигнала покупки
+
  
Сигнал для сделки Sell дает свеча с ценой закрытия ниже  верхней линии Боллинджера, после того, как:
+
[[File:image2412.jpg|500px]]
Границы Боллинджера стали  шире на скачке волатильности (1)
+
Цена закрытия свечи вышла за границы Bollinger Bands (2)
+
Значение RSI превысило значение 70(3)
+
Продажа проходит по рыночной цене в момент (4) закрытия свечи ниже (внутри) Bollinger Bands.
+
  
[[File:image29312.jpg]]
+
'''Сигнал для сделки Buy''' возникает  в момент появления первой свечи с ценой закрытия выше нижней линии Боллинджера, после того, как:
 +
 
 +
-Линии Боллинджера показали расширение
 +
 
 +
-Хотя бы одна цена закрытия свечи вышла за границы Bollinger Bands
 +
 
 +
-Значение RSI хотя бы раз становилось меньше 30-ти до возникновения сигнала покупки
 +
 
 +
'''Сигнал для сделки Sell''' дает свеча с ценой закрытия ниже верхней линии Боллинджера, после того, как:
 +
 
 +
-Границы Боллинджера стали шире на скачке волатильности (1)
 +
 
 +
-Цена закрытия свечи вышла за границы Bollinger Bands (2)
 +
 
 +
-Значение RSI превысило значение 70(3)
 +
 
 +
-Продажа проходит по рыночной цене в момент (4) закрытия свечи ниже (внутри) Bollinger Bands.
 +
 
 +
[[File:image29312.jpg|400px]]
  
 
=Золотые сигналы RSI=
 
=Золотые сигналы RSI=
  
RSI обладает особенностью, присущей только осцилляторам – индикаторам, совершающим колебания в строго ограниченном диапазоне значений.
+
RSI обладает особенностью, присущей только [[Stochastic Oscillator|осцилляторам]] – индикаторам, совершающим колебания в строго ограниченном [[диапазон]]е значений.
  
В большинстве случаев направление кривой инструмента совпадает с трендами котировок, но в определенный момент возникают расхождения (дивергенции), когда цены устанавливают новые максимумы или минимумы в то время, как индикатор разворачивается и движется в обратном направлении.
+
В большинстве случаев направление кривой инструмента совпадает с [[Трендовый фильтр|трендами]] котировок, но в определенный момент возникают расхождения (дивергенции), когда цены устанавливают новые максимумы или минимумы в то время, как индикатор разворачивается и движется в обратном направлении.
  
Подобные сигналы называются «золотыми» из-за 95% точности прогнозирования последующего разворота котировок. Трейдер способен тактическими (вовремя переставляя стоп в безубыток) приемами довести точность дивергенций до 99%.
+
Подобные сигналы называются «золотыми» из-за 95% точности прогнозирования последующего разворота [[Котировка|котировок]]. Трейдер способен тактическими (вовремя переставляя [[Стоп-лосс|стоп]] в безубыток) приемами довести точность дивергенций до 99%.
  
[[File:image12321.jpg]]
+
[[File:image12321.jpg|500px]]
  
 
Это свойство можно использовать в торговле увеличивая размер сделок, дополненных сигналом расхождения трендов  Bollinger Bands и RSI
 
Это свойство можно использовать в торговле увеличивая размер сделок, дополненных сигналом расхождения трендов  Bollinger Bands и RSI
  
=Манименеджмент=
+
=[[Мани менеджмент]]=
Каждая открытая сделка должна обязательно сопровождаться стоп-лоссом и тейк-профитом – отложенными ордерами, ограничивающими убыток и прибыль.
+
 
 +
Каждая открытая сделка должна обязательно сопровождаться [[Стоп-ордера|стоп лоссом]] и [[Тейк-профит|тейк профитом]] [[Отложенный ордер|отложенными ордерами]], ограничивающими убыток и прибыль.
 +
 
 +
Трейдер должен соблюдать правило двойного превышения профита над убытком, для промежутка Н4 тейк устанавливается на уровне 200 [[пункт]]ов, стоп – 100. Торговля внутри дня на часовых свечах и ниже предусматривает размер стоп лосса 30 пунктов, тейк профита -50 пунктов.
  
Трейдер должен соблюдать правило двойного превышения профита над убытком, для промежутка Н4 тейк устанавливается на уровне 200 пунктов, стоп – 100. Торговля внутри дня на часовых свечах и ниже предусматривает размер стоп-лосса 30 пунктов, тейк профита -50 пунктов.
 
 
[[Category:Стратегии]]
 
[[Category:Стратегии]]

Текущая версия на 07:32, 11 мая 2019

Стратегия Bollinger&RSI относится к универсальным контртрендовым стратегиям, соединяющим факторы перекупленности/перепроданности рынка с параметром среднеквадратичного отклонения случайной величины.

Значения отклонения автоматически рассчитывает индикатор Bollinger Bands, выдавая границы ценового канала, обозначенные скользящими средними, за пределами которых котировки могут оказаться с вероятностью 20 %. Это вытекает из постулатов нормального распределения Гаусса. Осциллятор RSI дополняет торговую систему, фильтруя сделки на флетовых участках, где высока вероятность возникновения ложных сигналов с ростом волатильности котировок.

Такое сочетание двух широко распространенных индикаторов позволяет сделать «опасную» практику контртрендовых сделок, относительно безопасной торговлей, позволяющей проводить сделки в первых точках образования локальных трендов без запаздывания, тогда как другие индикаторы гораздо позже фиксируют направленное движение.

Характеристики стратегии

Тип стратегии: конттрендовая, внутридневная, краткосрочная/среднесрочная

Инструменты: любые

Таймфрейм: от М15 до дневных свечей D1

Индикаторы: Bollinger Bands и RSI

Особенности установки индикаторов

Полосы Боллинджера – стандартный индикатор, входящий в пакет любой торгового терминала Форекс. Bollinger Bands на платформе MetaTrader 4 расположен в разделе «Трендовые», опции «Индикаторы» меню вставка.

Границы скользящих средних – полосы Боллинджера динамичного канала, регулируются в окне настроек на вкладке «Входные параметры». Отклонение 2 регулирует «ширину» внутреннего расхождения полос, оно остается неизменным для любого таймфрейма, период скользящих меняется в зависимости от выбранного «рабочего» временного промежутка свечей.

Самое распространенное значение периода равно 20, используется во временных пределах от М15 до Н1, более высокие таймфреймы Н4 и D1 «работают» на полосах с периодом 50.

Image68.jpg

Индикатор RSI находится в разделе «Осцилляторы» меню «Вставка» платформы Metatrader 4, распространенные настройки:
Период – равен 14 (для таймфреймов М15 до Н1) или 20 (Н4 и D1)
Уровни перекупленности/перепроданности – 70 и 30 для любого из выбранных для стратегии таймфреймов

Image3321.jpg

Правила входа

Обязательным условием образования сигнала на продажу или покупку являются два условия:

-Выход котировок за верхнюю или нижнюю границу канала Bollinger Bands – свеча должна закрыться за ее пределами

-Кривая RSI должна достигнуть зоны перекупленности (закрыться за уровнем 70) или перепроданности (упасть ниже уровня 30)

Image2412.jpg

Сигнал для сделки Buy возникает в момент появления первой свечи с ценой закрытия выше нижней линии Боллинджера, после того, как:

-Линии Боллинджера показали расширение

-Хотя бы одна цена закрытия свечи вышла за границы Bollinger Bands

-Значение RSI хотя бы раз становилось меньше 30-ти до возникновения сигнала покупки

Сигнал для сделки Sell дает свеча с ценой закрытия ниже верхней линии Боллинджера, после того, как:

-Границы Боллинджера стали шире на скачке волатильности (1)

-Цена закрытия свечи вышла за границы Bollinger Bands (2)

-Значение RSI превысило значение 70(3)

-Продажа проходит по рыночной цене в момент (4) закрытия свечи ниже (внутри) Bollinger Bands.

Image29312.jpg

Золотые сигналы RSI

RSI обладает особенностью, присущей только осцилляторам – индикаторам, совершающим колебания в строго ограниченном диапазоне значений.

В большинстве случаев направление кривой инструмента совпадает с трендами котировок, но в определенный момент возникают расхождения (дивергенции), когда цены устанавливают новые максимумы или минимумы в то время, как индикатор разворачивается и движется в обратном направлении.

Подобные сигналы называются «золотыми» из-за 95% точности прогнозирования последующего разворота котировок. Трейдер способен тактическими (вовремя переставляя стоп в безубыток) приемами довести точность дивергенций до 99%.

Image12321.jpg

Это свойство можно использовать в торговле увеличивая размер сделок, дополненных сигналом расхождения трендов Bollinger Bands и RSI

Мани менеджмент

Каждая открытая сделка должна обязательно сопровождаться стоп лоссом и тейк профитомотложенными ордерами, ограничивающими убыток и прибыль.

Трейдер должен соблюдать правило двойного превышения профита над убытком, для промежутка Н4 тейк устанавливается на уровне 200 пунктов, стоп – 100. Торговля внутри дня на часовых свечах и ниже предусматривает размер стоп лосса 30 пунктов, тейк профита -50 пунктов.