Стратегия Bollinger&RSI

Стратегия Bollinger&RSI относится к универсальным контртрендовым стратегиям, соединяющим факторы перекупленности/перепроданности рынка с параметром среднеквадратичного отклонения случайной величины.

Значения отклонения автоматически рассчитывает индикатор Bollinger Bands, выдавая границы ценового канала, обозначенные скользящими средними, за пределами которых котировки могут оказаться с вероятностью 20 %. Это вытекает из постулатов нормального распределения Гаусса. Осциллятор RSI дополняет торговую систему, фильтруя сделки на флетовых участках, где высока вероятность возникновения ложных сигналов с ростом волатильности котировок.

Такое сочетание двух широко распространенных индикаторов позволяет сделать «опасную» практику контртрендовых сделок, относительно безопасной торговлей, позволяющей проводить сделки в первых точках образования локальных трендов без запаздывания, тогда как другие индикаторы гораздо позже фиксируют направленное движение.

Характеристики стратегии

Тип стратегии: конттрендовая, внутридневная, краткосрочная/среднесрочная

Инструменты: любые

Таймфрейм: от М15 до дневных свечей D1

Индикаторы: Bollinger Bands и RSI

Особенности установки индикаторов

Полосы Боллинджера – стандартный индикатор, входящий в пакет любой торгового терминала Форекс. Bollinger Bands на платформе MetaTrader 4 расположен в разделе «Трендовые», опции «Индикаторы» меню вставка.

Границы скользящих средних – полосы Боллинджера динамичного канала, регулируются в окне настроек на вкладке «Входные параметры». Отклонение 2 регулирует «ширину» внутреннего расхождения полос, оно остается неизменным для любого таймфрейма, период скользящих меняется в зависимости от выбранного «рабочего» временного промежутка свечей.

Самое распространенное значение периода равно 20, используется во временных пределах от М15 до Н1, более высокие таймфреймы Н4 и D1 «работают» на полосах с периодом 50.

Индикатор RSI находится в разделе «Осцилляторы» меню «Вставка» платформы Metatrader 4, распространенные настройки:
Период – равен 14 (для таймфреймов М15 до Н1) или 20 (Н4 и D1)
Уровни перекупленности/перепроданности – 70 и 30 для любого из выбранных для стратегии таймфреймов

Правила входа

Обязательным условием образования сигнала на продажу или покупку являются два условия:

-Выход котировок за верхнюю или нижнюю границу канала Bollinger Bands – свеча должна закрыться за ее пределами

-Кривая RSI должна достигнуть зоны перекупленности (закрыться за уровнем 70) или перепроданности (упасть ниже уровня 30)

Сигнал для сделки Buy возникает в момент появления первой свечи с ценой закрытия выше нижней линии Боллинджера, после того, как:

-Линии Боллинджера показали расширение

-Хотя бы одна цена закрытия свечи вышла за границы Bollinger Bands

-Значение RSI хотя бы раз становилось меньше 30-ти до возникновения сигнала покупки

Сигнал для сделки Sell дает свеча с ценой закрытия ниже верхней линии Боллинджера, после того, как:

-Границы Боллинджера стали шире на скачке волатильности (1)

-Цена закрытия свечи вышла за границы Bollinger Bands (2)

-Значение RSI превысило значение 70(3)

-Продажа проходит по рыночной цене в момент (4) закрытия свечи ниже (внутри) Bollinger Bands.

Золотые сигналы RSI

RSI обладает особенностью, присущей только осцилляторам – индикаторам, совершающим колебания в строго ограниченном диапазоне значений.

В большинстве случаев направление кривой инструмента совпадает с трендами котировок, но в определенный момент возникают расхождения (дивергенции), когда цены устанавливают новые максимумы или минимумы в то время, как индикатор разворачивается и движется в обратном направлении.

Подобные сигналы называются «золотыми» из-за 95% точности прогнозирования последующего разворота котировок. Трейдер способен тактическими (вовремя переставляя стоп в безубыток) приемами довести точность дивергенций до 99%.

Это свойство можно использовать в торговле увеличивая размер сделок, дополненных сигналом расхождения трендов Bollinger Bands и RSI

Мани менеджмент

Каждая открытая сделка должна обязательно сопровождаться стоп лоссом и тейк профитом – отложенными ордерами, ограничивающими убыток и прибыль.

Трейдер должен соблюдать правило двойного превышения профита над убытком, для промежутка Н4 тейк устанавливается на уровне 200 пунктов, стоп – 100. Торговля внутри дня на часовых свечах и ниже предусматривает размер стоп лосса 30 пунктов, тейк профита -50 пунктов.