Стратегия основана на использовании свойства валютных пар Форекс и контрактов CFD совершать синхронные, парные движения. Тренды инструментов совпадают по причине наличия взаимосвязи, называемой корреляцией, в основе которой лежат общие фундаментальные причины, одинаково влияющие на курс инструментов.
Самый распространенный пример парного движения на рынке Форекс – изменение стоимости золота и серебра - оба защитных инструмента одинаково пользуются спросом у инвесторов. Драгоценные металлы одновременно падают в момент, когда повышен аппетит к риску, или вырастают на период опасений стагнации мировой экономики.
Несмотря на сходство движений, всегда существует разница в ликвидности – один из скореллированных активов может обладать большим спросом, определяющим лучшую скорость реакции на грядущие или текущие события. Трейдер, правильно определивший это опережение, может использовать его как индикатор, совершая сделки в ведомом, запаздывающем инструменте, в направлении движения ведущего актива.
Содержание
Характеристики стратегии
Вид стратегии: безиндикаторная внетрендовая, краткосрочная
Инструменты: любые валютные пары и контракты CFD с коэффициентом корреляции выше +/-0,85
Таймфрейм: H1 – свечи/бары, продолжительностью 1 час
Понятие корреляции и алгоритм выбора инструментов
Корреляция – это статистический показатель, вычисляемый по сложной математической формуле. Взаимосвязь между активами устанавливается через соотношения изменений курса за выбранный период времени. Полученный коэффициент принимает значения в промежутке от -1 до +1, что можно трактовать как процент вероятности повторения движения ведущего, ведомым инструментом (единица равна абсолютному копированию движений на 100%).
Знак минус указывает на наличие обратной связи, например, такое явление наблюдается в обратных валютных парах с USD в числителе, падающими при ослаблении американского доллара, когда остальные национальные валюты растут и курс «прямых» пар направлен вверх.
Трейдеры освобождены от сложных расчетов коэффициента корреляции наличием сервисов с готовыми таблицами уровня взаимосвязи между различными инструментами. Они присутствуют у каждого брокера или специализированного трейдерского ресурса.
Пользователь может выбрать подходящий вариант, исходя из удобства дополнительных информеров: цветовых подсказок, фильтров и обязательной возможности получить показания корреляции на часовом таймфрейме.
Таблица необходима в основном на первоначальном этапе работы, чтобы определить круг активов, которые позже можно отслеживать в визуальном режиме. Это могут быть фондовые индексы развитых стран, акции одной и той же отрасли, нефть и нефтепродукты, различные облигации госдолга, сельхозпродукция или товарные фьючерсы и т.д.
Если трейдер затрудняется в поиске вариантов, ему поможет таблица корреляции, содержащая как можно больший перечень активов Форекс. Выбирайте от большего к меньшему таймфрейму, чтобы не попасть на валютные пары или контракты CFD, которые на короткий срок устанавливают между собой высокую корреляцию. Если связь не подтверждается на среднесрочном и долгосрочном историческом отрезке, такие пары будут «исключением из правил».
Торговые условия для совершения сделок
Обязательным условием совершения сделок по стратегии «Ведущий-ведомый» является наличие на рынке ликвидности. Торговля по стратегии проходит только в момент активной европейской и американской сессий, поиск сигналов на вход происходит около или во время выхода новостей средней и высокой степени важности.
Максимальное время удержания сделки 6 часов, с условием установленного стоп лосса по цене входа в рынок. Если по каким-то причинам ведомый инструмент в течение часа не последовал за ведущим, следует поставить ордер на закрытие по цене входа с помощью приказа «Тейк профит».
Правила входа
Определите в выбранной паре активов ведущий и ведомый инструмент, сравнив из статистических данных дневные и ежемесячные [Оборот торгов|объемы торгов]]. Наиболее высокий спрос покажет ведущий инструмент, график которого будет удобно расположить выше ведомого актива.
Установив на графиках часовой таймфрейм – H1, дождитесь раскорреляции - расхождения движения на обеих графиках. При этом обращайте внимание на объемы торгов и размер свечи (диапазон движения котировок от максимума к минимуму), чем они больше, тем надежней сигнал.
После раскорреляции совершите:
Покупку – если ведущая свеча положительная, в отличие от падающей ведомой
Продажу, если ведущая свеча падает, в отличие от растущей ведомой
Мани менеджмент стратегии «Ведущий-ведомый»
Стратегия не имеет «цифрового» стопа, убыток ограничен длительностью сделки не более двух свечей H1, после чего позиция закрывается вне зависимости от размера убытка.
Две свечи выбраны из соображения, что первая из них, ушедшая в убыток, служит сигналом для возможности закрыться “в ноль”. Возникшее расхождение может «отработаться» со второй свечи, но трейдер должен, не ожидая окончания ее формирования, поставить тейк профит по уровню входа.
Количество свечей также используется для определения уровня фиксации прибыли – максимальное удержание позиции - 6 свечей, при условии идентификации сделки по тренду.
Трейдер может определить его визуально или используя простую скользящую среднюю с периодом 200. Перед принятием решения об удержании позиции должны быть выполнены два условия:
1. Открытая сделка должна принести прибыль, после закрытия первой часовой свечи 2. По цене входа должен быть выставлен стоп лосс чтобы не допустить образования убытка