Просмотр исходного текста страницы Профит фактор торговой системы

Профит фактор (profit-factor) – это параметр, определяющий соотношение общей прибыли к итоговому убытку, полученному на тестовом или реальном торговом периоде.

__TOC__
 
== Формула  profit-factor и основные особенности ==

[[File:risk managment (19).jpg]]
 
, где под общим убытком принимаются все отрицательные сделки и затраченные на [[Своп|своп]] и комиссию ([[Спред|спред]]) средства.
 
Считается, что этот показатель как минимум должен быть выше единицы, в среднем превышать 1.4. Профит фактор всегда рассматривают с другими показателями, потому что в случае многочисленных убыточных сделок и нескольких больших профитов значение может вписываться в требуемые границы. 
 
Наиболее высоким профит фактором обладают портфели [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочных инвесторов]] с редкими сделками, фиксирующими многолетнюю прибыль. Значение иногда превышает 30, тогда как у скальперов, с уровнем дохода в 1000% годовых, он не выше 1.2.
 
Повышения значения профит фактора добиваются, не прибегая к сложной оптимизации параметров торговой системы. Трейдеру достаточно изменить соотношение [[Тейк-профит|тейк профита]] и [[Стоп-лосс|стоп лосса]], увеличивая размер фиксации прибыли или уменьшая стоп лосс.
 
== Практическое применение профит фактора ==
 
Профит фактор используют как фильтр, предварительно рассчитывая его значение для каждой сделки, разделив потенциальную прибыль (уровень тейк профита) на планируемый стоп лосс. Сделки со значением меньше 2.0 обычно «отвергаются» в такой системе.
 
При анализе торговой статистики торговых [[Стратегии Forex|стратегий]], где тейк профит не ставится, а сделки закрываются по определенному условию, в формуле вычисления профит фактора используют приведенное значение прибыли:
 
[[File:risk managment (38).jpg]]
 
В этом случае считается приемлемым результат выше единицы, падение ниже говорит о необходимости пересмотреть уровень стоп лосса в меньшую сторону.

[[Category:Термины]]
[[Category:Мани-менеджмент]]