Профит фактор торговой системы — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 3 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
Профит фактор (profit-factor) – это параметр, определяющий соотношение общей прибыли, к итоговому убытку, полученному на тестовом или реальном торговом периоде.
+
Профит фактор (profit-factor) – это параметр, определяющий соотношение общей прибыли к итоговому убытку, полученному на тестовом или реальном торговом периоде.
  
 
__TOC__
 
__TOC__
Строка 7: Строка 7:
 
[[File:risk managment (19).jpg]]
 
[[File:risk managment (19).jpg]]
 
   
 
   
, где под общим убытком принимаются все отрицательные сделки и затраченные на своп и комиссию (спред) средства.
+
, где под общим убытком принимаются все отрицательные сделки и затраченные на [[Своп|своп]] и комиссию ([[Спред|спред]]) средства.
 
   
 
   
Считается, что этот показатель, как минимум должен быть выше единицы, в среднем превышать 1.4. Профит–фактор всегда рассматривают с другими показателями потому, что в случае многочисленных убыточных сделок и нескольких больших профитов, значение может вписываться в требуемые границы.  
+
Считается, что этот показатель как минимум должен быть выше единицы, в среднем превышать 1.4. Профит фактор всегда рассматривают с другими показателями, потому что в случае многочисленных убыточных сделок и нескольких больших профитов значение может вписываться в требуемые границы.  
 
   
 
   
Наиболее высоким профит-фактором обладают портфели [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочных инвесторов]], с редкими сделками, фиксирующими многолетнюю прибыль. Значение иногда превышает 30, тогда как у скальперов, с уровнем дохода в 1000% годовых он не выше 1.2
+
Наиболее высоким профит фактором обладают портфели [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочных инвесторов]] с редкими сделками, фиксирующими многолетнюю прибыль. Значение иногда превышает 30, тогда как у скальперов, с уровнем дохода в 1000% годовых, он не выше 1.2.
 
   
 
   
Повышение значения профит фактора добиваются, не прибегая к сложной оптимизации параметров торговой системы. Трейдеру достаточно изменить соотношение [[Тейк-профит|тейк-профита]] и [[Стоп-лосс|стоп-лосса]], увеличивая размер фиксации прибыли или уменьшая стоп-лосс.
+
Повышения значения профит фактора добиваются, не прибегая к сложной оптимизации параметров торговой системы. Трейдеру достаточно изменить соотношение [[Тейк-профит|тейк профита]] и [[Стоп-лосс|стоп лосса]], увеличивая размер фиксации прибыли или уменьшая стоп лосс.
 
   
 
   
== Практическое применение профит-фактора ==
+
== Практическое применение профит фактора ==
 
   
 
   
Профит-фактор используют как фильтр, предварительно рассчитывая его значения для каждой сделки, разделив потенциальную прибыль (уровень тейк-профита) на планируемый стоп лосс. Сделки со значением меньше 2.0 обычно «отвергаются» в такой системе.
+
Профит фактор используют как фильтр, предварительно рассчитывая его значение для каждой сделки, разделив потенциальную прибыль (уровень тейк профита) на планируемый стоп лосс. Сделки со значением меньше 2.0 обычно «отвергаются» в такой системе.
 
   
 
   
При анализе торговой статистики торговых стратегий, где тейк-профит не ставится, а сделки закрываются по определенному условию, в формуле вычисления профит фактора используют приведенное значение прибыли:
+
При анализе торговой статистики торговых [[Стратегии Forex|стратегий]], где тейк профит не ставится, а сделки закрываются по определенному условию, в формуле вычисления профит фактора используют приведенное значение прибыли:
 
   
 
   
 
[[File:risk managment (38).jpg]]
 
[[File:risk managment (38).jpg]]
 
   
 
   
В этом случае считается приемлемым результат выше единицы, падение ниже говорит о необходимости пересмотреть уровень стоп-лосса в меньшую сторону.
+
В этом случае считается приемлемым результат выше единицы, падение ниже говорит о необходимости пересмотреть уровень стоп лосса в меньшую сторону.
  
 
[[Category:Термины]]
 
[[Category:Термины]]
 +
[[Category:Мани-менеджмент]]

Текущая версия на 11:53, 18 ноября 2017

Профит фактор (profit-factor) – это параметр, определяющий соотношение общей прибыли к итоговому убытку, полученному на тестовом или реальном торговом периоде.

Формула profit-factor и основные особенности

Risk managment (19).jpg

, где под общим убытком принимаются все отрицательные сделки и затраченные на своп и комиссию (спред) средства.

Считается, что этот показатель как минимум должен быть выше единицы, в среднем превышать 1.4. Профит фактор всегда рассматривают с другими показателями, потому что в случае многочисленных убыточных сделок и нескольких больших профитов значение может вписываться в требуемые границы.

Наиболее высоким профит фактором обладают портфели долгосрочных инвесторов с редкими сделками, фиксирующими многолетнюю прибыль. Значение иногда превышает 30, тогда как у скальперов, с уровнем дохода в 1000% годовых, он не выше 1.2.

Повышения значения профит фактора добиваются, не прибегая к сложной оптимизации параметров торговой системы. Трейдеру достаточно изменить соотношение тейк профита и стоп лосса, увеличивая размер фиксации прибыли или уменьшая стоп лосс.

Практическое применение профит фактора

Профит фактор используют как фильтр, предварительно рассчитывая его значение для каждой сделки, разделив потенциальную прибыль (уровень тейк профита) на планируемый стоп лосс. Сделки со значением меньше 2.0 обычно «отвергаются» в такой системе.

При анализе торговой статистики торговых стратегий, где тейк профит не ставится, а сделки закрываются по определенному условию, в формуле вычисления профит фактора используют приведенное значение прибыли:

Risk managment (38).jpg

В этом случае считается приемлемым результат выше единицы, падение ниже говорит о необходимости пересмотреть уровень стоп лосса в меньшую сторону.